برای اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمت از اندیکاتور ROC استفاده می‌شود. افزایش شدید این اندیکاتور بیان‌گر رشد سریع قیمت و کاهش ناگهانی آن افت شدید قیمت را نشان می‌دهد. این اسیلاتور را در صورت استفاده می‌توانیم در پایین نمودار قیمت پیدا کنیم که با خطی نشان داده می‌شود که در بالا و پایین خط صفر مرکزی نوسان می‌کند. با توجه به اینکه اسیلاتور ROC یک اندیکاتور مومنتوم است بنابراین سیگنال‌های مربوط به عبور از خط میانی، واگرایی، محدوده اشباع خرید و اشباع فروش را می‌توان از این اندیکاتور دریافت کرد. در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اسیلاتور ROC را شرح می‌دهیم و نحوه کارکرد آن را بیان می‌کنیم. در ادامه استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و ترید با آن را بیان می‌کنیم و آن را با سایر اندیکاتورها مقایسه می‌کنیم.

اندیکاتور ROC چیست؟

اندیکاتور ROC یکی از انواع اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال است که سرعت تغییر قیمت دارایی را در بازه زمانی مشخصی نشان می‌دهد. این اندیکاتور درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی دارایی و قیمت دارایی در ابتدای بازه زمانی موردنظر نشان می‌دهد.

اندیکاتور ROC یکی از انواع اندیکاتورهای مومنتوم است که سرعت و شدت تغییرات قیمت را نشان‌ می‌دهد. افزایش این اندیکاتور نشان‌دهنده شتاب‌گیری مومنتوم صعودی قیمت است که سیگنالی برای روند صعودی قوی محسوب می‌شود. از سویی دیگر کاهش این اندیکاتور بیان‌گر مومنتوم نزولی در بازار مربوطه است که احتمال برگشت روند را تقویت می‌کند.

این اندیکاتور بین بالا و پایین خط صفر در نوسان است. در این حالت مقادیر بالای خط صفر بیانگر مومنتوم صعودی و مقادیر پایین‌تر از خط صفر بیانگر مومنتوم نزولی در بازار موردنظر است.

عبور این اندیکاتور از خط صفر نیز نوعی سیگنال برای ترید محسوب می‌شود. در این حالت زمانی که اندیکاتور ROC از پایین خط صفر به سمت بالا خط وسط را قطع کند، سیگنالی برای افزایش قیمت و حرکت این اندیکاتور از محدوده مثبت بالای خط صفر به سمت محدوده منفی پایین سیگنالی برای کاهش قیمت است.

هدف استفاده از اسیلاتور ROC چیست؟

هدف استفاده از اسیلاتور ROC پیدا کردن نواحی مستعد برگشت روند، نواحی اشباع خرید و اشباع فروش است. علاوه بر این دریافت سیگنال‌هایی مبتنی بر مومنتوم حرکت قیمت از جمله اهداف استفاده از اسیلاتور ROC است.

اندیکاتور ROC یکی از اولین اندیکاتورهای مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندها و نواحی برگشت قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور سرعت افزایش یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌کند که نشان‌دهنده شدت روند موردنظر در بازار است.

مقدار فاصله این اندیکاتور از خط وسط بیان‌گر میزان قدرت افزایش یا کاهش مومنتوم است. زمانی که اندیکاتور ROC در نزدیکی خط صفر حرکت می‌کند نشان‌دهنده عدم وجود مومنتوم حرکتی در قیمت است. در این حالت حرکت این اندیکاتور به سمت بالا یا قطع کردن خط وسط از پایین به بالا می‌‌تواند سیگنالی برای خرید محسوب شود. در حالتی برعکس نیز با حرکت این اندیکاتور به سمت پایین یا قطع کردن خط وسط از بالا به پایین می‌تواند سینگالی برای فروش در نظر گرفته شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای شناسایی نواحی احتمالی برگشت روند نیز استفاده کرد. در این حالت زمانی که بین حرکت قیمت و این اندیکاتور واگرایی ایجاد می‌شود، سیگنالی برای تغییر مومنتوم است که احتمال برگشت روند را در بازار مربوطه افزایش می‌دهد.

برای مثال زمانی که قیمت به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد ولی این اندیکاتور روندی نزولی را شروع می‌کند، بیان‌گر کاهش مومنتوم صعودی در بازار است که این موضوع احتمال برگشت روند در بازار موردنظر را افزایش می‌دهد.

تنظیماتی که برای بازه زمانی اندیکاتور ROC در نظر گرفته می‌شود میزان حساسیت این اندیکاتور را تغییر می‌دهد. برای مثال بازه‌های زمانی کوتاهی مانند ده روزه باعث می‌شود که این اسیلاتور نوسانات بیشتری داشته باشد و سیگنال‌های بیشتری تولید کند. از سویی دیگر تنظیمات زمانی در بازه‌های بلندمدت‌تری مانند ۲۰ تا ۳۰ روز باعث می‌شود این اندیکاتور حرکاتی نرم‌تر داشته باشد که برای سیگنال‌گیری تغییر روندها و شناسایی روندها در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر مناسب است.

اندیکاتور ROC به تریدرها در درک میزان مومنتوم موجود در نوسانات قیمتی کمک می‌‌کند. زمانی که این اندیکاتور با ابزارهای تحلیلی دیگری مانند میانگین متحرک و خطوط روند ترکیب شود، تصویر بهتری از روندهای قیمتی و میزان شدت آن‌ها به تریدرها ارائه می‌کند.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

اندیکاتورهایی همانند اسیلاتور ROC یکی از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند بازارهای مالی را تحلیل کنند. علاوه بر اندیکاتورها برای بررسی نواحی مهم قیمتی در نمودار، از روش‌های متنوعی استفاده می‌شود که برای نمونه می‌توان به تحلیل الگوهای شمعی، پرایس اکشن و الگوهای هارمونیک اشاره کرد.

در تحلیل تکنیکال می‌توان از انواع نمودارهای قیمتی مانند خطی، میله‌ای و شمعی استفاده کرد که نمودار شمعی محبوبیت بیشتری در بین تریدرها دارد. در تحلیل تکنیکال سعی می‌شود با استفاده از پیشینه قیمت نواحی مهمی در نمودار شناسایی شوند. این نواحی به تریدرها برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن کمک می‌کند.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای دسترسی به فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.

نحوه کارکرد اندیکاتور ROC

این اندیکاتور با اندازه‌گیری درصد تغییرات قیمت در بازه زمانی تعیین شده عمل می‌کند. برای شناسایی مومنتوم حرکت و قدرت روندهای موردنظر، این اندیکاتور مقدار سرعت و شتاب قیمت را در روندهای صعودی و نزولی محاسبه می‌کند. اندیکاتور ROC نوعی اسیلاتور است که در محدوده بالا و پایین خط وسطی در این اندیکاتور نوسان می‌کند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید اندیکاتور ROC به نوسانات قیمتی واکنش نشان می‌دهد. در این تصویر زمانی که خط آبی مربوط به این اندیکاتور به سمت بالای خط‌چین وسط حرکت می‌کند و به محدوده مثبت می‌رود، مومنتوم صعودی شروع می‌شود. از این اندیکاتور برای شناسایی پولبک‌ها نیز استفاده می‌شود.

از سویی دیگر خط‌چین‌های عمودی در تصویر بالا نواحی را نشان می‌دهد که اندیکاتور ROC به خط‌چین وسطی واکنش نشان می‌دهد. زمانی که اندیکاتور از خط وسط به سمت بالا حرکت می‌کند بیان‌گر ادامه روند صعودی در بازار مربوطه است. این اطلاعات مخصوصا زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که تریدرها در تایم‌‌فریم‌های متنوع بازار را تحلیل کنند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید پس از روندی صعودی، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و این اندیکاتور در روندی نزولی به سمت پایین خط‌چین وسطی حرکت کرده است.

با مقایسه‌ بین اسیلاتور ROC و نوسانات قیمت در تصویر بالا، می‌توانیم به این موضوع پی ببریم که قرار گرفتن این اسیلاتور در بالای خط وسطی بیان‌گر افزایش مومنتوم و شدت روند در بازار مربوطه است. از سویی دیگر حرکت این اسیلاتور در پایین خط وسطی، کاهش قیمت و شتاب‌گیری در روند نزولی را به تریدرها نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است هر اندازه این اسیلاتور از خط وسطی به سمت بالا یا پایین آن دورتر شود، مومنتوم روند مربوطه قوی‌تر است. نوسان این اسیلاتور در نواحی نزدیک خط وسط بیان‌گر عدم وجود مومنتوم در روند است و زمانی که اسیلاتور ROC در فاصله زیادی از خط وسط قرار می‌گیرد، احتمال برگشت روند بیشتر می‌شود.

از اندیکاتورهای دیگری که می‌توانید در کنار اندیکاتور ROC استفاده کنید، اندیکاتور شاخص گردش پول است که برای تحلیل بورس و بازارهای مالی به‌کار می‌رود. برای یادگیری این اندیکاتور می‌توانید فیلم آموزش اندیکاتور شاخص گردش پول MFI در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

واگرایی در اندیکاتور ROC

وجود واگرایی بین اسیلاتور ROC و قیمت بیان‌گر احتمال تغییر روند در بازار مربوطه است. برای مثال زمانی که قیمت در حال افزایش اما این اسیلاتور در روندی نزولی است، این موضوع را نشان می‌دهد که روند صعودی در حال ضعیف شدن است.

در واگرایی صعودی عکس حالت بالا روی می‌دهد. در این حالت نمودار قیمت روندی نزولی دارد در صورتی‌که اسیلاتور ROC دارای روندی صعودی است.

در تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی نزولی را مشاهده می‌کنید. این واگرایی به تریدرها کمک می‌کند تا با توجه به این اندیکاتور معاملات خود را بهتر مدیریت کنند. الگوی کندل نزولی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بر احتمال شروع روند ریزشی در بازار مربوطه تاکید می‌کند. در این مثال که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. تریدرها می‌توانند با توجه به ایجاد واگرایی نزولی در اندیکاتور و تشکیل الگوی کندل نزولی تصمیم‌ مناسب‌تری برای ترید بگیرند.

برای اینکه بتوان معاملات موفق‌تری انجام داد لازم است تا از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنیم. برای این منظور زمانی که اسیلاتور ROC همراه با اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک برای تحلیل شرایط نمودار استفاده می‌شود، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسب‌تری را برای تریدرها شناسایی کند.

برای مثال زمانی که اسیلاتور ROC به سمت بالای خط وسط حرکت می‌کند و همزمان با این حرکت، نمودار قیمت میانگین متحرک مهمی را از پایین به بالا قطع می‌کند، می‌تواند سیگنالی قوی برای برگشت قیمت به سمت بالا برای تریدرها محسوب شود. بنابراین تریدرها می‌توانند با ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای معاملاتی قدرت پیش‌بینی بیشتری در بازار مربوطه به‌دست آورند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره واگرایی اندیکاتورها می‌توانید مطلب واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ROC در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ROC در تحلیل تکنیکال را می‌توان در موارد زیر استفاده کرد که در ادامه هر کدام از این موارد را بررسی می‌کنیم.

• شناسایی نواحی برگشتی با اندیکاتور ROC
• سیگنال‌های خرید و فروش با اندیکاتور ROC
• تایید ثانویه با اندیکاتور ROC
• تحلیل مولتی تایم‌فریم با اندیکاتور ROC

شناسایی نواحی برگشتی با اندیکاتور ROC

زمانی که روندهای قیمتی به نواحی پایانی خود نزدیک می‌شوند، می‌توان از سیگنال‌های مرتبط با اندیکاتور ROC استفاده کرد. این سیگنال‌ها را می‌توانیم در حالات زیر بررسی کنیم.

• واگرایی در اندیکاتور: واگرایی بین روند قیمت و اسیلاتور سیگنالی برای برگشت روند محسوب می‌شود.
• سطوح بحرانی: رسیدن اندیکاتور ROC به سطوح خیلی بالا یا خیلی پایین، احتمال برگشت روند را افزایش می‌دهد.
• نوسانات شدید: نوسانات شدیدی که در اندیکاتور مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده بازاری بی‌ثبات است که احتمال برگشت روند را افزایش می‌دهد.

سیگنال‌های خرید و فروش با اندیکاتور ROC

زمانی که اسیلاتور ROC بالا یا پایین خط وسط حرکت می‌کند، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش در تحلیل تکنیکال از آن استفاده کرد.

• سیگنال خرید اندیکاتور ROC: این سیگنال زمانی دریافت می‌شود که اندیکاتور از پایین به سمت بالای خط صفر حرکت کند و نشان‌دهنده شتاب‌گیری روند افزایشی در بازار است که فرصت‌‌های خرید را برای تریدرها فراهم می‌کند.
• سیگنال فروش اندیکاتور ROC: این سیگنال زمانی دریافت می‌‌شود که اسیلاتور به سمت پایین‌تر از خط صفر خود حرکت کند و نشان‌دهنده شتاب‌گیری در روند کاهشی در بازار مربوطه است. این سیگنال فرصت‌های فروش را به تریدرها نشان می‌دهد.

تایید ثانویه با اندیکاتور ROC

یکی از کاربردهای مهم اسیلاتور ROC در تحلیل تکنیکال، دریافت تایید ثانویه با کمک این اندیکاتور است. در این حالت اندیکاتور و نمودار قیمت هر دو سیگنالی مشابه ارسال می‌کنند. برای مثال در صورتی که همزمان با شکست الگوی قیمتی به سمت بالا شاهد عبور اندیکاتور ROC از پایین به بالای خط وسطی باشیم، این حالت بیان‌گر سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی است. از سویی دیگر زمانی که بعد از شکست الگوی قیمتی به سمت بالا، تاییدی از این اندیکاتور دریافت نکنیم، احتمال ایجاد شکست قیمتی نامعتبر افزایش پیدا می‌کند.

تحلیل مولتی تایم‌فریم با اندیکاتور ROC

زمانی که تریدرها اسیلاتور ROC را در تایم‌فریم‌های مختلف مانند ده روزه و بیست روزه تحلیل می‌کنند، سیگنال‌های معتبر‌تری را می‌توانند از روندهای قیمتی در بازار مربوطه دریافت کنند. در این حالت زمانی که سیگنال‌های دریافتی از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های مختلف یکدیگر را تایید کنند، روند کلی قیمت با اعتبار بیشتری تایید می‌شود.

از سویی دیگر زمانی که سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور در تایم‌فریم‌های مختلف برخلاف یکدیگر باشند، بیان‌گر ایجاد ضعف در روند مربوطه است و احتمال برگشت روند را افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است اندیکاتور ROC در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند روزانه، هفتگی و ماهانه تحلیل بهتری از بازار مربوطه ارائه می‌‌کند.

ترید با اسیلاتور ROC

در ادامه نحوه ترید با استفاده از سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور ROC را شرح می‌دهیم.

ترید بین سقف و کف قیمت

اندیکاتورهای مومنتوم برای ترید در بازار رنج ابزارهای مطلوبی هستند. اندیکاتورهای مومنتوم مانند اسیلاتور ROC در این بازارها به تریدرها کمک می‌کنند تا نقاط پیوت در نمودار را بهتر پیش‌بینی کنند. زمانی که مومنتوم در بازارهای رنج کاهش پیدا می‌کند فرصت مناسبی است تا بتوانیم در جهت خلاف روند پوزیشن باز کنیم.

در بازارهای رنج که قیمت بین سقف و کف مشخصی در نوسان است، بعد از مدتی می‌توان با استفاده از اندیکاتورهای مونتوم نسبت به پیدا کردن بیشینه‌ها و کمینه‌های مربوطه برای ورود به معامله اقدام کرد. در این میان اسیلاتور ROC به تریدرها در پیش‌بینی نواحی برگشتی مهم کمک بیشتری می‌کند.

ترید اندیکاتور ROC با الگوهای قیمتی

شکست الگوهای قیمتی با مومنتوم قیمتی قوی همراه است. بنابراین اسیلاتور ROC ابزار مناسبی برای تشخیص نواحی احتمالی شکست در الگوهای قیمتی محسوب می‌شود. در این حالت حرکات قوی قیمت در جهتی مشخص بیان‌گر افزایش احتمال ادامه روند در جهت مربوطه است.

ترید در زمان عبور از خط صفر

عبور از خط صفر در اسیلاتور ROC این موضوع را نشان می‌دهد که روندی جدید در حال شکل‌گیری است. برای مثال عبور اسیلاتور از پایین خط صفر به سمت بالا بیانگر روندی صعودی و برعکس این حالت یعنی عبور اندیکاتور از بالای خط صفر به سمت پایین آن بیانگر روندی نزولی در بازار است. لازم به ذکر است که برای جلوگیری از دریافت سیگنال‌های اشتباه بهتر است به میزان نوسان قیمت در بازار مربوطه و تایم‌ فریم انتخابی نیز توجه کنیم و تاثیرات آن‌ها را نیز در نظر بگیریم.

ترید با واگرایی در اندیکاتور

واگرایی نزولی زمانی روی می‌دهد که نمودار قیمت بیشینه‌های بالاتری را ثبت می‌کند ولی در همین زمان با بررسی اسیلاتور ROC متوجه می‌شویم که این اندیکاتور بیشینه‌های کمتری را نشان می‌دهد و روندی نزولی دارد. این موضوع نشانه‌ای بر احتمال اتمام روند کنونی است. از سویی دیگر زمانی که کمینه‌های پایین‌تر در نمودار قیمت ولی کمینه‌های بالاتر در اسیلاتور ایجاد شود، واگرایی صعودی روی می‌دهد که در این حالت احتمال برگشت روند نزولی به صعودی افزایش پیدا می‌کند.

برای انجام معاملات با استفاده از اسیلاتور ROC تریدرها نیاز دارند تا برنامه‌ای برای ترید طرح‌‌ریزی کنند. طرح‌ریزی برنامه‌ای برای ترید نیازمند شناخت بازار، شناسایی روندها و استفاده از ابزارهای تحلیلی برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی مناسب است که نوع معامله، قیمت ورود، حد ضرر و تیک پروفیت را شامل می‌شود. در تصویر زیر نمونه‌ای از استفاده از اندیکاتور ROC برای پیدا کردن نواحی مهم قیمتی برای انجام معامله را مشاهده می‌کنید.

مواردی که باعث می‌شود تا بتوانیم وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شویم را با توجه به تصویر بالا در ادامه شرح می‌دهیم. در ابتدا به این موضوع توجه کنید که قیمت نسبت به حمایت مهمی واکنش نشان داده و به سمت بالا حرکت کرده است. علاوه بر این الگوی شمعی صعودی در این ناحیه تشکیل شده است که احتمال برگشت روند را افزایش می‌‌دهد.

در همین راستا با بررسی اندیکاتور ROC متوجه می‌شویم که این اندیکاتور از پایین‌ترین ناحیه به سمت بالا حرکت کرده است و با عبور از خط وسطی به سمت بالا رفته است. این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند صعودی فعلی در بازار است.

ترید در نواحی اشباع خرید و فروش

قیمت در نمودار می‌تواند حرکتی به سمت بالا، پایین یا بدون جهت داشته باشد. زمانی که حرکت قیمت در نمودار به‌طور خنثی است و در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم مانند اسیلاتور ROC کاربرد بیشتری دارد. برای این منظور از اندیکاتورهای مومنتوم برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار مربوطه استفاده می‌شود.

پیدا کردن این نواحی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند نواحی برگشتی مهم را در بازار مربوطه با احتمال بیشتری شناسایی کنند. از اندیکاتور ROC در روندهای صعودی و نزولی نیز می‌توان استفاده کرد. روندهای صعودی از نوسانات قیمتی با بیشینه‌های بیشتر و کمینه‌های بالاتر تشیکل می‌شود.

در این حالت اصلاح قیمتی معمولا در فواصل منظم و بر اساس درصد حرکت یا با توجه به بازه زمانی سپری‌شده روی می‌دهد. در روندهای نزولی نیز حالتی عکس روندهای صعودی در نمودار روی می‌دهد. در روندهای کاهشی سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری در نمودار تشکیل می‌شود. با استفاده از اسیلاتور ROC تریدرها می‌توانند زمان‌هایی را شناسایی کنند که درصد تغییر قیمت به سطحی نزدیک می‌شود که در گذشته تغییر روند روی داده است.

برای یادگیری نحوه انجام تریدهای موفق در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه‌ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

ترید اسیلاتور ROC در روند صعودی

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید روند کلی قیمت صعودی است. در این مثال قیمت نوسانات زیادی را تجربه کرده ولی در طول مدت یک سال روندی افزایشی داشته است. در این مثال از اندیکاتور ROC برای پیدا کردن نواحی کوتاه‌مدتی که اشباع فروش روی می‌دهد در نمودار قیمت استفاده می‌شود.

پیدا کردن این نواحی به تریدرها امکان می‌دهد تا بتوانند فرصت‌های مناسبی را برای ورود به بازار و استفاده از روند کلی صعودی شناسایی کنند. در این مثال با توجه به اینکه روند کلی در بازار مربوطه صعودی است بنابراین سیگنال‌های کوتاه‌مدتی که برای اشباع خرید در بازار ایجاد می‌شود، توسط تریدرها نادیده گرفته می‌شود. با توجه به تصویر زیر نوسانات قیمت در بازه زمانی ماه می و ژوئن این موضوع را نشان می‌دهد که ۱۰٪- به‌عنوان محدوده مربوط به اشباع فروش در نظر گرفته شده است.

حرکت قیمت پایین‌تر از این محدوده نشان‌دهنده رسیدن به کف‌های قیمتی برای دارایی مربوطه است. لازم به ذکر است که تنظیم محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش به مقدار نوسانات دارایی موردنظر بستگی دارد. برای مثال برای دارایی‌های با نوسانات بیشتر می‌توان محدوده ۱۵٪- و برای دارایی‌های با نوسان کمتر نیز می‌توان ۵٪- را برای محدوده اشباع فروش در نظر گرفت. در این حالت رسیدن به محدوده اشباع فروش برای دارایی‌ها به معنی نزدیک شدن به ناحیه برگشت قیمت است.

البته همواره به این موضوع توجه کنید که یک دارایی می‌تواند به محدوده اشباع فروش برسد و با توجه به ادامه‌دار بودن کاهش قیمت در این محدوده باقی بماند. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید بعد از رسیدن اندیکاتور به منطقه اشباع فروش در اوایل اکتبر، روند قیمت دارایی در اواخر اکتبر میانگین متحرک ۲۰ روزه خود را به سمت بالا می‌شکند و روند صعودی تایید می‌شود. دومین اشباع فروش در این مثال در ابتدای ماه فوریه روی داده است و در انتهای این ماه قیمت میانگین متحرک خود را به سمت بالا شکسته و روند صعودی تایید شده است.

ترید اسیلاتور ROC در روند نزولی

در تصویر زیر قیمت به‌طور کلی در روندی نزولی قرار دارد. در این مثال قصد داریم از اسلاتور ۲۰ روزه ROC برای پیدا کردن نواحی اشباع خرید در روند کلی نزولی استفاده کنیم. در اواخر ماه دسامبر اشباع خرید در محدوده ۱۰٪+ روی داده است. این موضوع بیان می‌کند سهام یا دارایی مربوطه در بازه ۲۰ روزه به میزان ۱۰٪ بالاتر رفته است.

این بالا زدن قیمت در روند کلی نزولی فرصتی مناسب برای باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت یا فروش دارایی است. ناحیه اشباع فروش بعدی در ماه آپریل روی داده است. در این زمان نیز اسیلاتور ROC به بالای ۱۰٪ رسیده است. بعد از شناسایی اشباع خرید، قیمت دارایی در ماه می با شکست خط حمایت خود به سمت پایین، ادامه روند نزولی را تایید می‌کند.

اشباع خرید بعدی در اوایل آگوست روی داده است. بعد از رسیدن اندیکاتور ROC به اشباع خرید، در اواسط سپتامبر و اوایل اکتبر خط حمایت در دو مرحله شکسته می‌شود و قیمت به سمت پایین رفته و روند نزولی خود را شروع می‌کند.

ترید اسیلاتور ROC در بازار خنثی

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید قیمت در روندی خنثی بین سقف و کف قیمتی نوسان می‌کند. برای تحلیل این بازار در این مثال از اسیلاتور ۲۰ روزه ROC استفاده شده است. این اسیلاتور محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص کرده است که در تصویر زیر با خطوط قرمز در بالا و سبز در پایین این اسیلاتور مشاهده می‌کنید.

با وجود اینکه این اندیکاتور محدوده‌های بحرانی را در نمودار مشخص کرده است اما با توجه به نوسانات قیمت تشخیص زمان درست برای برگشت قیمت دشوار است. با استفاده از میانگین متحرک نمایی در مثال تصویری زیر می‌توان روندهای اصلی قیمت را راحت‌تر شناسایی کرد.

برای تحلیل بهتر بازار موردنظر در بازار خنثی در مثالی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید از میانگین‌ متحرک نمایی ۱۰ روزه استفاده کرده‌ایم که در تصویر با خط سیاه مشخص شده است. علاوه بر این میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه به‌عنوان خط سیگنال به‌کار رفته است که با خط صورتی در تصویر زیر مشخص شده است.

از سویی دیگر برای اینکه از نوسانات کم‌اهمیت در اسیلاتور ۲۰ روزه ROC چشم‌پوشی کنیم از میانگین متحرک ساده ۵ روزه استفاده کرده‌ایم. با این ترتیب تصویر بهتری از نواحی مربوط به اشباع خرید و اشباع فروش به‌دست می‌آوریم. برای پیدا کردن نقاط بهینه برای خرید در ابتدا نواحی که اسیلاتور ROC از ۱۰٪- عبور کرده است را مشخص می‌کنیم.

این ناحیه با خط چین عمودی سبز مشخص شده است. از سویی دیگر پیکان‌های سبز رنگ نیز در قسمت بالای تصویر زمانی را نشان می‌دهند که میانگین متحرک نمایی ده روزه از پایین به بالا میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه را قطع کرده است. در این مثال مشاهده می‌کنید که اسیلاتور ROC قبل از سیگنال میانگین متحرک توانسته است با شناسایی محدوده اشباع فروش برگشت قیمت را شناسایی کند.

نکته‌ای که در استفاده از میانگین متحرک برای دریافت سیگنال‌های سریع‌تر در این مثال وجود دارد این است که میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه سریع‌تر از میانگین متحرک ساده آن است. بنابراین در این مثال برای دریافت سیگنال‌های سریع‌تر از میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه استفاده شده است. بنابراین با سریع‌ کردن میانگین متحرک کوتاه‌مدت ۱۰ روزه و کند کردن میانگین متحرک بلندمدت‌تر می‌توانیم سیگنال‌های سریع‌تری از ترکیب میانگین متحرک دریافت کنیم.

مقایسه اندیکاتور ROC با سایر اندیکاتورها

با توجه به اهمیت ترکیب اندیکاتورها برای دریافت نتیجه تحلیلی بهتر در انجام معاملات در ادامه قصد داریم این اندیکاتور را با چند اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال مقایسه کنیم.

اسیلاتور ROC و میانگین متحرک

میانگین متحرک‌ ابزاری تحلیلی است که میانگینی از قیمت را در بازه زمانی معینی به تریدرها نشان می‌دهد. میانگین متحرک‌ نسبت به قیمت کنونی بازار تاخیر دارد. این موضوع باعث می‌شود تا واکنش آن‌ها به تغییر روند با تاخیر در اختیار تریدرها قرار گیرد. در مقایسه میانگین متحرک با اسیلاتور ROC باید به این نکته توجه کنیم که اسیلاتور ROC سریع‌تر از میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. این اسیلاتور با مقایسه قیمت کنونی با پیشینه آن مومنتوم موجود در روندها را شناسایی می‌کند.

شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور ROC

«اندیکاتور شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بین صفر و صد نوسان می‌کند و مومنتوم قیمت و سرعت تغییرات قیمت را برای شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش محاسبه می‌کند. بنابراین برای مقایسه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با اسیلاتور ROC می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شاخص قدرت نسبی بین اعداد صفر تا صد در نوسان است اما اسیلاتور ROC مومنتوم را به‌صورت درصدی بیان می‌کند.

با توجه به اینکه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی برای محاسبات خود به چندین دوره نیاز دارد بنابراین اسیلاتور ROC سریعتر‌ از شاخص قدرت نسبی می‌تواند تریدرها را نسبت به مومنتوم روندها مطلع کند.

اندیکاتورهای مکدی و ROC

اندیکاتور مکدی با مقایسه دو میانگین متحرک، همگرایی یا واگرایی آن‌‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. در حالی‌که اندیکاتور ROC، درصد تغییر قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. ROC گاهی می‌تواند سریع‌تر به تغییرات ممنتوم واکنش نشان دهد، در حالی‌که مکدی معمولا برای تایید به تقاطع خطوط سیگنال یا تغییر در هیستوگرام نیاز دارد. با این حال اسیلاتور ROC ممکن است نویز بیشتری تولید کند در نتیجه اندیکاتور مکدی برای تایید روند قابل اعتماد‌تر است.

ترید ارز دیجیتال با اندیکاتور ROC

از اندیکاتور ROC می‌توان برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد. تریدرها می‌توانند با انتخاب رمزارز موردنظر در این بازار، از اسیلاتور ROC برای تحلیل نمودار مربوطه استفاده کنند. در این حالت تمامی نکاتی که برای ترید با این اندیکاتور در بازار سهام وجود دارد را می‌توان برای بازار ارزهای دیجیتال نیز در نظر گرفت.

البته ممکن است با توجه به نوسانات بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال تریدرها لازم بدانند تنظیمات بهینه‌تری از این اندیکاتور را برای تحلیل در بازار کریپتو استفاده کنند که این موضوع می‌تواند با توجه به استراتژی معاملاتی تریدر و میزان مهارت وی انجام شود. علاوه بر تحلیل تکنیکال تریدرها می‌بایست به سایر عوامل تاثیرگذار در بازار رمزارزها نیز توجه کنند تا در نهایت بتوانند معاملات موفقی را در این بازار انجام دهند.

برای یادگیری نحوه ترید در بازار ارزهای دیجیتال و تحلیل این بازار فیلم‌های آموزشی متنوعی در حوزه ارزهای دیجیتال در فرادرس تهیه شده است که با مشاهده آن‌ها می‌توانید تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال را در این حوزه یاد بگیرید. در فهرست زیر برخی از این فیلم‌های آموزشی را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اندیکاتور ROC را شرح دادیم و هدف از استفاده از این اسیلاتور را بیان کردیم. سپس درباره نحوه کارکرد شاخص نرخ تغییر قیمت موضوعاتی را بیان کردیم. واگرایی در اندیکاتور نرخ تغییر را شرح دادیم. با توجه به اینکه این شاخص یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است در ادامه این مطلب موضوعاتی نظیر شناسایی نواحی برگشتی، سیگنال‌های خرید و فروش، تایید ثانویه و تحلیل مولتی تایم‌فریم با این اسیلاتور را شرح دادیم.

با روش‌های متفاوتی می‌توان از اندیکاتور نرخ تغییر برای ترید استفاده کرد. با توجه به این موضوع در ادامه با مثال‌هایی ترید با این اندیکاتور را در روندهای صعودی، نزولی و خنثی شرح دادیم. سپس این اندیکاتور را با برخی از اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال مقایسه کردیم و در پایان درباره ترید ارز دیجیتال با اندیکاتور ROC توضیح دادیم.