اندیکاتور حجم تعادلی یکی از اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از حجم معاملات به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند حرکات قیمت را پیش‌بینی کنند. این اندیکاتور می‌تواند روندهای جاری را تایید کند و نقاط پیوت را در نمودار قیمت شناسایی کند. علاوه بر این اندیکاتور حجم تعادلی بسیار ساده و استفاده از آن راحت است. از این اندیکاتور در ابتدا در بازار سهام استفاده می‌شد ولی بعدا در بازار فارکس نیز مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اهمیت این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در این مطلب از مجله فرادرس در ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که اندیکاتور OBV چیست و نحوه عملکرد آن را شرح می‌دهیم. سپس نحوه نصب و تنظیمات مربوطه را توضیح می‌دهیم. در ادامه نحوه ترید با این اندیکاتور در بازار فارکس را شرح می‌دهیم و توضیحاتی درباره ترید روزانه با این اندیکاتور ارائه می‌کنیم.

اندیکاتور OBV چیست؟

«اندیکاتور حجم تعادلی» (On Balance Volume | OBV) یکی از اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از تغییرات حجم به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند روندهای معتبر را از نوسانات موقتی قیمت تشخیص دهند. این اندیکاتور بر اساس این مفهوم کلی کار می‌کند که روندهای پرقدرت قیمتی همواره پس از تغییرات شدید در حجم معاملات ایجاد می‌شوند. برای مثال زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگ به سهام خاصی ورود می‌کنند، حجم معاملات و قیمت سهام مربوطه افزایش پیدا می‌کند.

اندیکاتور حجم تعادلی در پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرد و همانند خطی در قسمت پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. زمانی که کندل قیمت دارایی یا سهام بالاتر از کندل روز قبل بسته شود، اندیکاتور حجم تعادلی رشد می‌کند و زمانی که قیمت بسته شدن کندل روز قبل بیشتر باشد، در این صورت اندیکاتور حجم تعادلی پایین می‌رود.

از سویی دیگر حرکات سریع در این اندیکاتور این موضوع را نشان می‌دهد که تریدرها و سرمایه‌گذاران زیادی به دارایی مربوطه ورود کرده‌اند و تحرکات اسمارت مانی را نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پول هوشمند می‌توانید مطلب اسمارت مانی چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که نحوه عملکرد اندیکاتور OBV چیست و توضیحاتی درباره آن ارائه می‌کنیم.

نحوه عملکرد اندیکاتور OBV

در ادامه با توضیحاتی سعی می‌‌کنیم نحوه عملکرد این اندیکاتور را شرح دهیم.

• اندیکاتور OBV یکی از اندیکاتورهای مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که با اندازه‌گیری تغییرات مثبت و منفی حجم نوسانات قیمت را پیش‌بینی می‌کند.
• این اندیکاتور با نشان دادن احساسات بازیگران اصلی بازار به تریدرها در شناسایی حرکت‌های صعودی و نزولی در نمودار قیمت کمک می‌کند.
• نحوه محاسبه این اندیکاتور نیز به این ترتیب است که اگر قیمت بسته شدن کندل روز جاری از قیمت بسته شدن کندل روز قبلی بیشتر باشد، در این حالت OBV جاری به مقدار قبلی افزوده می‌شود. در این حالت این اندیکاتور همانند اندیکاتوری تجمعی عمل می‌کند. از سویی دیگر حجم روزهایی که قیمت کم شده است از مقدار این اندیکاتور کم می‌شود.
• اندیکاتور OBV شدت نوسانات قیمتی را نشان نمی‌دهد.

اندیکاتور OBV یکی از اندیکاتورهای محبوب در بازار معاملات است. با استفاده از این اندیکاتور تریدرها می‌توانند پیوت پوینت‌‌ها را در نمودار قیمت شناسایی کنند و سیگنال‌های مربوط به ادامه روند را دریافت کنند. علاوه بر این نوسانات کم اهمیت قیمت نیز با استفاده از این اندیکاتور در نمودار قیمت قابل شناسایی است.

با وجود این اندیکاتور OBV در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت کارایی مناسبی ندارد. عدم کارایی مناسب این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر به این علت است که در این تایم‌فریم‌ها اطلاعات کافی برای تحلیل بازار وجود ندارد. بنابراین نوسانات طبیعی که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت روی می‌دهد باعث می‌شود تا این اندیکاتور سیگنال‌های نادرستی بدهد.

یادگیری ترید با فرادرس

برای این که معامله‌گران بتوانند در بازارهای مالی ترید کنند نیاز دارند تا توانایی تحلیل نمودار قیمت را داشته باشند. تحلیل نمودار قیمت باعث می‌شود تا تریدرها بتوانند با احتمال بهتری موقعیت‌های مناسب معاملاتی را در نمودار مربوطه شناسایی کنند.

از سویی دیگر استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند تاییدهای لازم را برای ورود به معامله یا خروج از آن پیدا کنند. برای یادگیری ترید افراد نیاز دارند تا با ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال و مفاهیم مربوط به ترید آشنا شوند. برای مثال موضوعاتی همانند نحوه استفاده و تعبیر اندیکاتورهایی همانند اندیکاتور حجم تعادلی یکی از مواردی است که به تریدرها در انجام معاملات موفق کمک می‌کند.

با توجه به اهمیت این موضوع فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده آموزش‌های بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

اندیکاتور OBV چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور توسط خط سیگنال تغییرات حجم معاملات را نشان می‌دهد. اندیکاتور OBV برخلاف اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال نواحی مربوط به اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار قیمت را نشان نمی‌دهد.

علاوه بر این ارزش مطلق این اندیکاتور موضوع مهمی محسوب نمی‌شود. در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهیم که اندیکاتور حجم تعادلی چه چیزی را نشان می‌دهد. برای پاسخ به این سوال در ادامه سیگنال‌های ارسالی توسط این اندیکاتور را شرح می‌دهیم.

• تایید روند: در صورت فشار حجم مثبت، با افزایش قیمت منحنی اندیکاتور حجم تعادلی نیز افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر در صورت وجود فشار منفی در بازار خط اندیکاتور به دنبال کاهش قیمت پایین می‌رود و روند جاری ادامه پیدا می‌کند.
• برگشت قیمت: سیگنال خرید یا سیگنال برگشت صعودی زمانی روی می‌دهد که خط اندیکاتور به سمت بالا حرکت کند. در این حالت با توجه به روند نزولی قیمت، واگرایی مثبت در اندیکاتور ایجاد می‌شود. از سویی دیگر واگرایی منفی نیز زمانی روی می‌دهد که در روند صعودی نمودار قیمت، خط اندیکاتور به سمت پایین حرکت کند.
• شکست سطح: این سیگنال همانند شکست سطوح مهم توسط نمودار قیمت عمل می‌کند. در این صورت شکست سطوح مهم توسط اندیکاتور OBV باعث ایجاد مومنتوم شدید قیمتی در نمودار می‌شود.
• افزایش سریع حجم: اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال ابزاری است که حجم مثبت و منفی در دارایی‌هایی همانند سهام را نشان می‌دهد. در صورتی که خط اندیکاتور حرکت شدید رو به بالایی داشته باشد، این موضوع را نشان می‌دهد که بازیگران اصلی وارد بازار شده‌اند. ایجاد مومنتوم بالا در اندیکاتور OBV زمانی که برخلاف جهت روند باشد، سیگنالی برای تغییر روند محسوب می‌شود. از سویی دیگر زمانی که اندیکاتور و حجم معاملات در نمودار قیمت همراستا حرکت کنند، ادامه روند را تایید می‌کند.
• عبور از میانگین متحرک: در صورتی که خط اندیکاتور OBV میانگین متحرک را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و زمانی که میانگین متحرک را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش محسوب می‌شود.

نکته‌ای که درباره توضیحات بالا لازم است به آن توجه شود این است تمامی سیگنال‌های بالا هیچ تضادی با هم ندارند و معمولا تمامی آن‌ها با هم روی می‌دهند که تاییدی بر سیگنال موردنظر است.

تصویر بالا مثالی است که نشان می‌دهد چگونه سیگنال‌‌های اندیکاتور OBV با هم کار می‌کنند. خط بنفش رسم شده در این تصویر واگرایی نزولی مشترک را نشان می‌دهد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید اندیکاتور OBV روند صعودی قیمت را تایید نمی‌کند و حجم منفی مشاهده می‌شود.

در نقطه برگشت روند، مومنتوم شدیدی در اندیکاتور ایجاد شده است که در آن حجم در حال کاهش است. این موضوع با پیکان قرمز در تصویر بالا مشخص شده است و سیگنالی است که فشار شدید فروش را نشان می‌دهد. این سیگنال تغییر جهت روند صعودی را به روندی نزولی تایید می‌کند.

از سویی دیگر خط اندیکاتور OBV خط قرمز را به سمت پایین شکسته و از آن عبور کرده است. بنابراین در این حالت سیگنال نزولی دیگری ایجاد شده است. علاوه بر این همزمان با حرکت نزولی قیمت در نمودار بالا خط اندیکاتور OBV نیز همراستا با روند نزولی قیمت حرکت کرده است که تایید دیگری بر ادامه‌دار بودن روند نزولی مربوطه است. این همراستایی بین نمودار قیمت و خط اندیکاتور OBV با فلش آبی رنگ در هر دو نمودار قیمت و اندیکاتور نشان داده شده است.

بنابراین در این مثال نحوه کارکرد سیگنال‌های مربوط به حجم معاملات را مشاهده می‌کنید که هر کدام از آن‌ها سیگنال قبلی را تایید می‌کند.

تا اینجا یادگرفتیم که نحوه کارکرد اندیکاتور OBV چیست. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که نحوه نصب اندیکاتور OBV چیست و درباره آن توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

نحوه نصب و تنظیم اندیکاتور OBV

برای استفاده از اندیکاتور OBV نیازی به نصب پلتفرم‌های معاملاتی مخصوصی همانند متاتریدر ندارید. این اندیکاتور در میان ابزارهای استاندارد برای تحلیل تکنیکال در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد.

برای استفاده از این اندیکاتور به‌راحتی می‌توانید از قسمت مربوط به اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی مربوطه این اندیکاتور را انتخاب کنید و در نمودار مربوطه از آن استفاده کنید.

در پنجره مربوط به تنظیمات نیز می‌توانید برخی تغییرات موردنظر را در این اندیکاتور پیاده‌سازی کنید. اما با توجه به اینکه تنظیمات پیش‌فرض در این اندیکاتور مناسب است، بنابراین در بیشتر مواقع نیازی به اعمال تغییرات در این تنظیمات ندارید.

در این قسمت آموختیم که نصب اندیکاتور OBV چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تحلیل اندیکاتور OBV چیست و آن را توضیح می‌دهیم.

تحلیل اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV یکی از اندیکاتورهای مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که می‌توان حرکات آن را که به سمت بالا یا پایین در نظر گرفت.

بنابراین تحلیل اصلی با استفاده از این اندیکاتور به این صورت است که تغییرات خط مربوط به اندیکاتور OBV را با نحوه نوسانات در نمودار قیمت مقایسه می‌کنند.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که واگرایی در اندیکاتور OBV چیست و با ارائه مثال آن را شرح می‌دهیم.

واگرایی در اندیکاتور OBV

واگرایی در اندیکاتور یکی از سیگنال‌های رایج در تحلیل تکنیکال است. واگرایی در اندیکاتور حجم تعادلی زمانی روی می‌دهد که اندیکاتور OBV و حجم روزانه در نمودار در جهات متفاوتی باشند. در این حالت با توجه به فشار حجم مثبت یا منفی واگرایی‌های صعودی و نزولی وجود دارند.

واگرایی در اندیکاتور OBV همانند واگرایی در دیگر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال در بازه حجمی مربوطه است. در ادامه برخی از مثال‌های مربوط به واگرایی در این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

در تصویر بالا خطوط صورتی نشان دهنده واگرایی در این اندیکاتور است. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، روند موجود در نمودار قیمت نزولی است. در حالیکه اندیکاتور OBV روندی صعودی را نشان می‌دهد. در نهایت روند نزولی تغییر می‌کند و روند قیمت در نمودار مثال بالا صعودی می‌شود. این موضوع با خط قرمز در نمودار بالا نشان داده شده است.

از سویی دیگر واگرایی نزولی در جهتی مخالف ایجاد می‌شود. در واگرایی نزولی روند قیمت در نمودار صعودی است. اما خط اندیکاتور OBV روندی نزولی را نشان می‌دهد. روند نزولی در اندیکاتور بیان‌گر فشار حجم منفی در بازار مورد نظر است. در حالتی دیگر ممکن است اندیکاتور OBV بدون روند باشد. روند خنثی در اندیکاتور نیز در زمان وجود روند صعودی در نمودار قیمت نیز بیان‌گر احتمال تغییر روند در نمودار قیمت است.

بنابراین همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، خطوط صورتی واگرایی نزولی را در اندیکاتور نشان می‌دهند. در این مثال روزهای صعودی نشان دهنده افزایش حجم روزانه است که خط روندی صعودی را می‌توان رسم کرد. اما خط صورتی بر روی اندیکاتور حجم تعادلی روندی نزولی را نشان می‌دهد که در ادامه باعث می‌شود تا روند قیمت نیز نزولی شود.

در این قسمت آموختیم که واگرایی در اندیکاتور OBV چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تایید روند با اندیکاتور OBV چیست و آن را با ارائه مثال‌ مرتبط شرح می‌دهیم.

تایید روند با اندیکاتور OBV

زمانی که با استفاده از روندهای قیمتی در نمودار ترید می‌کنیم، لازم است تا از میزان قدرت و ضعف روند مربوطه مطلع باشیم. برای این منظور می‌توانیم از سیگنال مربوط به تایید روند در اندیکاتور OBV نیز استفاده کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتورهای تحلیل روند می‌توانید فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

در این حالت زمانی که روند قیمت در بازار مربوطه صعودی است، اندیکاتور OBV نیز روندی صعودی دارد. در حالتی برعکس نیز این موضوع وجود دارد. یعنی در زمانی که روند قیمتی در بازار نزولی است اندیکاتور حجم نیز این موضوع را تایید می‌کند. در این حالت روند نزولی زمانی توسط اندیکاتور OBV تایید می‌شود که کمینه‌های قبلی در این اندیکاتور پایین‌تر از کمینه‌های فعلی در آن باشند.

خط سبز در نمودار قیمت در تصویر بالا نشان دهنده این موضوع است که قیمت روندی صعودی دارد. از سویی دیگر خط مربوط به اندیکاتور OBV نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد. بنابراین همزمان با روند صعودی قیمت، بالا رفتن خط اندیکاتور OBV نیز قدرت روند صعودی مربوطه را تایید می‌کند.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که شکست با اندیکاتور OBV چیست و توضیحاتی درباره آن ارائه می‌کنیم.

شکست با اندیکاتور OBV

یکی از سیگنا‌ل‌های متداول که تریدرها در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌کنند، شکست خطوط حمایت و مقاومت است. این موضوع نشان می‌دهد که روند جاری قدرتمند است و احتمال ادامه‌دار بودن آن افزایش پیدا می‌کند. در مواردی نیز ممکن است شکست‌‌های غیرمعتبر روی دهد. در این حالت برای مدت کوتاهی قیمت خطوط حمایت و مقاوت را قطع می‌کند و دوباره به عقب برمی‌گردد.

از اندیکاتور حجم تعادلی برای پیدا کردن این قبیل شکست‌های اشتباه استفاده می‌کنند. برای این منظور تریدرها از شکست‌های مربوط به اندیکاتور حجم تعادلی استفاده می‌کنند تا بتوانند سیگنال‌های اشتباه را فیلتر کنند و تغییرات مثبت و منفی حجم را بهتر درک کنند.

اصولی که با آن شکست‌های اشتباه شناسایی می‌شوند بر اساس روش‌های تایید روند است. روندهای پرقدرت همواره با خطوط اندیکاتور OBV همراستا با آن‌ها همراه است. در صورتی که روند اشتباه باشد، اندیکاتور OBV در خلاف جهت روند موردنظر حرکت می‌کند.

برای اینکه از میزان قدرت شکست مربوطه آگاهی پیدا کنیم لازم است تا خطوط حمایت و مقاومت را بر روی اندیکاتور حجم تعادلی رسم کنیم. در این حالت در صورتی که خط اندیکاتور OBV نیز از خطوط حمایت و مقاومتی عبور کند در این حالت شکست معتبر است.

اما در صورتی که خط اندیکاتور حجم تعادلی نتواند از خطوط حمایت یا مقاومتی عبور کند در این حالت شکست نامعتبر روی داده است. لازم به ذکر است سیگنال‌های مربوط به اندیکاتور حجم تعادلی معمولا چند کندل قبل از حرکت قیمت در نمودار ایجاد می‌شود.

در تصویر بالا خط سبز خط مقاومتی برای نمودار قیمت محسوب می‌شود. در پایین تصویر نیز اندیکاتور OBV با خطی آبی نشان داده شده است. در این تصویر فلش قرمز نیز نقطه شکست را نشان می‌دهد.

در این ناحیه اندیکاتور OBV نیز روندی نزولی دارد که بیان‌گر جریان حجم منفی است. این موضوع نشان می‌دهد که بازیگران اصلی بازار در این نوسان قیمتی شرکت نکرده‌اند. بنابراین احتمال کمی برای ادامه روند وجود دارد و شکست مربوطه نامعتبر است.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که نحوه ترید با اندیکاتور OBV چیست و درباره نحوه انجام معاملاتی مثل ترید روزانه با استفاده از این اندیکاتور توضیحاتی را ارائه می‌کنیم.

نحوه ترید با اندیکاتور حجم تعادلی

تریدرها از اندیکاتور حجم تعادلی برای شناسایی نواحی احتمالی برای برگشت روند و نیز برای دریافت تاییدهای مربوط به ادامه روند استفاده می‌کنند.

در تصویر بالا نمودار بیت کوین به دلار را مشاهده می‌کنید که در قسمت پایین آن اندیکاتور حجم تعادلی واگرایی نزولی را نشان می‌دهد. بنابراین در این مثال از این اندیکاتور سیگنال برگشت روند دریافت شده است. بنابراین تریدرها روزهای نزولی را برای بازار مربوطه پیش‌بینی می‌کنند و سعی می‌کنند پوزیشن‌های معاملاتی شورت باز کنند. در ادامه سیگنال تایید را مشاهده می‌کنیم.

در این مثال زمانی که کندل نزولی بلند اول بسته می‌شود می‌توانیم به معامله ورود کنیم. در این مثال واگرایی منفی ایجاد شده در نمودار سیگنالی است که تریدرها می‌توانند از آن استفاده کنند.

بنابراین همان‌طور که در مثال تصویری بالا مشاهده می‌کنید، می‌توانید در سطح قیمتی نشان داده شده با خط افقی آبی وارد معامله شوید. در این مثال حد ضرر را کمی بالاتر از بیشینه‌های قبلی قرار می‌دهیم. در این مثال محل قرار گرفتن حد ضرر را با خط افقی قرمز مشاهده می‌کنید.

قیمت تیک پروفیت با خط سبز مشخص شده است که تقریبا در فاصله‌‌ای برابر با فاصله حد ضرر از قیمت ورود به معامله قرار دارد. پس از مدتی قیمت بیت کوین به شدت کاهش پیدا می‌کند و از خط مربوط به تیک پروفیت عبور می‌کند.

در این مثال تریدرها می‌توانند به نوع دیگری نیز از این روند کاهشی کسب سود کنند. زمانی که روند قیمت نزولی می‌شود، تریدرها می‌توانند با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، معامله را ریسک فری کنند و در ادامه پوزیشن شورت خود را تا سطوح پایین‌تر قیمتی حفظ کنند.

در این استراتژی تریدرها برای مشخص کردن حد ضرر می‌توانند از سیگنال برگشتی مربوط به اندیکاتور OBV برای نمودار بیت کوین استفاده کنند. در این مثال زمانی سیگنال برای تیک پروفیت را دریافت می‌کنیم که خط مقاومت قرمز در نمودار شکسته شود.

این شکست مقاومت در اندیکاتور OBV همراه با ایجاد واگرایی مثبت کلاسیک در نمودار است. واگرایی مثبت در اندیکاتور حجم تعادلی را با خط سبز نشان داده‌ایم. در این حالت سیگنال مربوط به اندیکاتور OBV زمانی تایید می‌شود که کندل صعودی بلندی که با پیکان قرمز نشان داده شده است در نمودار قیمت تشکیل شود.

در این مثال زمانی که این کندل صعودی بسته شود، تریدرها می‌توانند پوزیشن معاملاتی شورت را ببندند و وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوند.

مثال سهام IBM

در اینجا قصد داریم نمونه‌ای از نحوه ترید با برگشت روند را برای سهام IBM شرح دهیم. در این مثال نحوه نوسانات قیمت را با توجه به برگشت حجمی مثبت و منفی در اندیکاتور حجم تعادلی بررسی می‌کنیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در نمودار بالا واگرایی نزولی وجود دارد. این واگرایی نزولی سیگنالی برای برگشت روند به حساب می‌آید. در این مثال سیگنال ورود به معامله زمانی به‌دست می‌آید که قیمت سهام IBM به زیر خط روند برسد و از سویی دیگر خط اندیکاتور حجم تعادلی نیز بتواند خط حمایتی خود را به سمت پایین بشکند.

لازم به ذکر است اندیکاتور حجم تعادلی همانند فیلتری برای تایید شکست خط روند در نمودار قیمت عمل می‌کند. بنابراین با مقداری تاخیر اعتبار این شکست را در نمودار قیمت تایید می‌کند.

زمانی که سیگنال تایید شد در ادامه به فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن دقت می‌کنیم. در این مثال فاصله بین دو کندل را مشاهده می‌کنیم که سیگنال نزولی دیگری برای این مثال است. در این حالت می‌توانیم با سفارش مارکت به معامله ورود کنیم.

برای قرار دادن حد ضرر از همان اصول مربوط به سفارش استاپ لاس استفاده می‌کنیم و آن را کمی بالاتر از بیشینه‌های قبلی در نمودار قیمت قرار می‌دهیم. خط افقی قرمز در تصویر بالا محل قرار دادن حد ضرر را در نمودار نشان می‌دهد. در این مثال می‌توانیم زمانی که سیگنال برگشتی مخالفی را از اندیکاتور حجم تعادلی دریافت کردیم، نسبت به تیک پروفیت از معامله مربوطه اقدام کنیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، سهام شرکت IBM بعد از اینکه پوزیشن شورت باز کردیم دچار ریزش شده است. در ادامه نمودار کنج نزولی تشکیل می‌‌دهد که سیگنالی برای برگشت روند به سطوح بالاتر محسوب می‌شود. در این مثال همان‌طور که مشاهده می‌کنید روند مربوطه با تشکیل واگرای مثبت وارد روند صعودی می‌شود.

لازم به ذکر است که شکست خط روند در اندیکاتور حجم تعادلی مقداری زودتر از شکست خط روند در نمودار قیمت روی می‌دهد. در این مثال تریدرها می‌توانند بعد از بسته شدن کندلی که خط روند را شکسته است، از معامله مربوطه خارج شوند. این کندل با پیکان قرمز نشان داده شده است. از سویی دیگر قیمت مربوط به تیک پروفیت را نیز با خط افقی سبز رنگ در نمودار قیمت مشاهده می‌کنید.

ترید روزانه با اندیکاتور حجم تعادلی

نحوه دریافت و تعبیر سیگنال‌های اندیکاتور حجم تعادلی در ترید روزانه شبیه به استراتژی‌های دیگر معاملاتی است. برخلاف برخی اسیلاتورهای معروف، تایم‌فریم انتخابی تاثیری در ارزش سیگنال مربوط به اندیکاتور حجم تعادلی ندارد. برای مثال تریدرها می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های پنج‌دقیقه یا سی‌دقیقه در نمودار قیمت ترید کنند.

برای مثال در تصویر بالا نمودار مربوط به جفت ارز USDJPY را در تایم‌فریم پنج‌دقیقه مشاهده می‌کنید. در این مثال نمونه‌‌ای غیرعادی از واگرایی در اندیکاتور حجم تعادلی در نمودار مربوطه دیده می‌‌شود. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بیشینه‌های اندیکاتور حجم تعادلی روندی صعودی دارند اما این موضوع برای بیشینه‌های نمودار قیمت صادق نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه مدیریت حرفه‌ای ترید می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه‌ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

در این مثال با وجود حجم بالای معاملات، قیمت نتوانسته است که از بیشینه قبلی عبور کند. این موضوع بیان‌گر فشار فروش از جانب تریدرهای بزرگ بازار است. این نوع واگرایی در تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای بسیار معمول است. در این مثال حجم معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه بسیار مهم است. بنابراین با بررسی این مثال می‌توان نمونه‌های دیگری از نمودار در این تایم‌فریم‌های کوتاه را به‌طور مشابه تحلیل کرد.

تریدرها برای انجام معاملات منتظر دریافت سیگنال تایید از نمودار قیمت و اندیکاتور حجم تعادلی هستند. در این مثال تریدرها می‌توانند در زمان بسته شدن کندل سیگنال به معامله مربوطه ورود کنند.

با توجه به نوسانات قیمت در طول روز و فراوانی سیگنال‌های غیرمعتبر تریدرها می‌توانند سطح مربوط به تیک پروفیت را در ناحیه‌ای که در تصویر با خط سبز نشان داده شده، در نمودار مربوطه قرار دهند. در این مثال فاصله قیمت تیک پروفیت از نقطه ورود به معامله دو برابر فاصله حد ضرر از قیمت ورود به معامله است. حد ضرر در این مثال کمی بالاتر از بیشینه نسبی در این نمودار قرار دارد و با خط قرمز مشخص شده است.

استراتژی‌های مربوط به ترید در برگشت صعودی قیمت با استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی در تایم‌فریم روزانه نیز مشابه به این مثال است. در برگشت‌های صعودی قیمت با توجه به اینکه روند قیمت افزایشی است بنابراین حد ضرر را کمی پایین‌تر از کمینه‌های نسبی در نمودار مربوطه قرار می‌دهیم.

نمودار بالا مثال مناسبی برای این موضوع است و با توجه به حرکت صعودی در نمودار قیمت، حد ضرر کمی پایین‌تر از کمینه نسبی در نمودار قرار گرفته است. در این مثال نمونه‌ای دیگر از واگرایی غیر معمول در نمودار قیمت را مشاهده می‌کنیم. این مثال شبیه به آماده‌سازی برای روندی صعودی است.

در این مثال همان‌طور که مشاهده می‌‌کنید قیمت توانسته است بالاتر از کمینه قبلی برود و از خط روند نزولی عبور کند. لازم به ذکر است که سیگنال مربوط به حجم تعادلی ممکن است همواره درست نباشد.

برای مثال همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، دایره‌های قرمز رنگ سیگنال اشتباه این اندیکاتور را در تایم‌فریم پنج دقیقه‌ای مربوطه نشان می‌دهد. در این مثال اندیکاتور حجم تعادلی به افزایش قیمت واکنش نشان نمی‌دهد و روند صعودی ادامه پیدا می‌کند.

در این قسمت آموختیم که ترید روزانه با اندیکاتور OBV چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که ترید با اندیکاتور OBV و میانگین متحرک چیست و آن را توضیح می‌دهیم.

ترید با اندیکاتورهای OBV و میانگین متحرک

تریدرها می‌توانند اندیکاتور OBV را با دیگر اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال برای فیلتر کردن سیگنال‌های غیرمعتبر و تایید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند. در این حالت می‌توانند عملکرد این اندیکاتور را بهینه کنند و تریدهای موفق بیشتری انجام دهند.

برای این منظور تریدرها می‌توانند به همراه اندیکاتور حجم تعادلی از اندیکاتورهای دیگری همانند اندیکاتور استوکاستیک یا اندیکاتورهای روند نیز استفاده کنند. در ادامه ترکیب این اندیکاتور با میانگین متحرک را به عنوان نمونه‌ای از استراتژی ترید موفق شرح می‌دهیم.

با توجه به اینکه اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای پسرو در تحلیل تکنیکال است، بنابراین برای اینکه بتوانیم میزان تاخیر در این اندیکاتور را کاهش دهیم می‌توانیم از ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی و اندیکاتور حجم تعادلی استفاده کنیم.

برای استفاده از استراتژی ترکیب میانگین متحرک و اندیکاتور حجم تعادلی، می‌توانیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره‌های ۳۴ و ۱۲ استفاده کنیم.

شرایط ورود به معامله

• اندیکاتور حجم تعادلی نسبت به نمودار قیمت واگرایی دارد. یا نمودار قیمت و اندیکاتور حجم تعادلی در نزدیک سطوح حمایت و مقاومتی قرار دارند.
• برای اندازه‌گیری حجم خرید و باز کردن پوزیشن لانگ، لازم است تا میانگین متحرک نمایی ۱۲ از پایین به بالا میانگین متحرک نمایی ۳۴ را قطع کند. برای ورود به معاملات فروش نیاز است تا میانگین متحرک سریع‌تر از بالا به پایین میانگین متحرک کندتر را قطع کند.
• حد ضرر در نزدیکی بیشینه یا کمینه نسبی بعدی در نمودار مربوطه قرار داده می‌شود.
• با توجه به اینکه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی فیلتر دیگری به سیگنال دریافتی اضافه می‌کند. بنابراین تریدرها می‌توانند قیمت تیک پروفیت را در فاصله‌ای برابر با حد ضرر از نقطه ورود به معامله قرار دهند. از سویی دیگر تریدرها می‌توانند هر زمان که اندیکاتور سریع‌تر در جهتی برعکس قبلی میانگین متحرک کندتر را قطع کرد، از معامله خارج شوند.

در ادامه استراتژی بیان شده را در نمودار جفت ارز EURUSD بررسی می‌کنیم.

خط صورتی در تصویر بالا بیشینه‌های مربوط به نمودار قیمت و اندیکاتور حجم تعادلی را به هم متصل می‌کند. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنیم، با توجه به وجود واگرایی در اندیکاتور حجم تعادلی احتمال برگشت روند در مثال بالا افزایش پیدا می‌کند.

در ادامه مشاهده می‌کنیم که با شکست خط روند توسط اندیکاتور حجم تعادلی سیگنال مربوط به برگشت روند تایید می‌شود. در ادامه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد میانگین متحرک نمایی ۱۲ از بالا به پایین میانگین متحرک نمایی ۳۴ را قطع می‌کند.

تقاطع این دو میانگین متحرک نمایی با دایره قرمز در تصویر نشان داده شده است. در ادامه در کندل بعد از تقاطع میانگین متحرک‌ها می‌توانیم به معامله ورود کنیم. سطح ورود به معامله در تصویر بالا با خط افقی آبی نشان داده شده است.

سپس با توجه به استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک انتخابی می‌توانیم سطوح مناسبی را برای حد ضرر و تیک پروفیت در نمودار مربوطه قرار دهیم. در این مثال سطح مربوط به تیک پروفیت با خط افقی سبز و حد ضرر نیز با خط قرمز مشخص شده‌اند.

علاوه بر این در تصویر بالا ناحیه‌ای که قیمت بدون روند است، با بیضی قرمز مشخص شده است. میانگین متحرک در بازارهای بدون روند سیگنال‌های خطا ارسال می‌‌کنند که این سیگنال‌های خطا می‌تواند باعث تریدهای ناموفق و زیان شود. تریدرها می‌توانند از اندیکاتور حجم تعادلی برای جلوگیری از انجام معاملات اشتباه استفاده کنند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، زمانی که قیمت در محدوده‌ای بدون روند است، روند افزایشی اندیکاتور نیز متوقف شده است و اندیکاتور حجم تعادلی نتوانسته است از خط مقاومت آبی رنگ عبور کند. این موضوع به تریدرها کمک می‌کند تا از پوزیشن قبلی خارج نشوند و بتوانند پوزیشن را تا رسیدن به هدف تعیین شده باز نگه دارند. در نتیجه همان‌طور که در این مثال مشاهده می‌شود، قیمت به تارگت در خط سبز رنگ رسیده است.

مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور حجم تعادلی

استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی در ترید دارای مزایا و معایبی است که در ادامه سعی می‌کنیم هر کدام را به‌طور جداگانه توضیح دهیم.

مزایای اندیکاتور OBV در ترید چیست؟

مزایای اندیکاتور حجم تعادلی را در ادامه شرح می‌دهیم.

• نحوه محاسبه و استفاده از این اندیکاتور بسیار راحت است.
• اندیکاتور حجم تعادلی سیگنال‌های متنوعی را از ادامه روند یا برگشت روند به تریدرها می‌دهد. جهت خط اندیکاتور حجم تعادلی، واگرایی نسبت به نمودار قیمت، شکست سطوح مهم و خطوط روند نمونه‌هایی از سیگنال‌های دریافتی هستند.
• تاخیر در سیگنال اگر وجود داشته باشد بسیار ناچیز است و در بسیاری موارد سیگنال‌های دریافتی از این اندیکاتور سریع هستند.
• سیگنال‌های دریافتی در تایم‌فریم‌های متوسط دقت بالایی دارند و نشان‌دهنده حجم مثبت و منفی هستند.

در این قسمت به این موضوع پرداختیم که مزایای اندیکاتور OBV چیست و برخی مزایای آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که محدودیت‌های اندیکاتور OBV چیست و آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

محدودیت‌های اندیکاتور OBV چیست؟

در ادامه برخی محدودیت‌های موجود در اندیکاتور حجم تعادلی را شرح می‌دهیم.

• نوسانات شدید در میزان حجم معاملات باعث بروز سیگنال‌های نامعتبر در این اندیکاتور در زمان بسته شدن کندل قیمت می‌شود.
• برای ابزارهای معاملاتی و بازارهایی که نوسانات و حجم معاملات کمی دارند، استفاده از این اندیکاتور مناسب نیست.
• در تایم‌فریم‌های کوتاه، سیگنال‌های قبلی در اندیکاتور حجم تعادلی با نوسانات طبیعی قیمت تداخل می‌کند که در این حالت سیگنال‌های اشتباه در این اندیکاتور افزایش پیدا می‌کند.
• برای به دست آوردن تحلیل مناسبی از بازار مربوطه با استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی، نیاز است تا پیشینه معاملاتی بیشتری از بازار مربوطه در نظر گرفته شود.

توصیه‌هایی برای ترید با اندیکاتور OBV

در ادامه توصیه‌هایی کاربردی را درباره نحوه استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی در ترید برای اندازه‌گیری حجم معاملات و رصد روندهای قیمتی بیان می‌کنیم.

• از مزایای مربوط به اندیکاتور حجم تعادلی در معاملات برای فیلتر سیگنال‌های برگشتی نامعتبر و ارزیابی میزان قدرت روندهای قیمتی استفاده کنید.
• تمامی واگرایی‌ها در اندیکاتور حجم تعادلی و اطلاعات مربوط به نمودار قیمت را در نظر بگیرید و برای اینکه بتوانید تحلیل مناسبی از بازار مربوطه به دست آورید تنها به بررسی واگرایی‌های معمولی اکتفا نکنید. علاوه بر این شکست‌های ایجاد شده در پنجره مربوط به اندیکاتور حجم تعادلی در نمودار قیمت را نیز در ارزیابی خود لحاظ کنید.
• اسیلاتور OBV مکمل مناسبی برای اندیکاتورهای روند و دیگر اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال است. در صورتی که استراتژی معاملاتی انتخابی به حجم توجهی ندارد، از این ابزار می‌توانید در کنار اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روندهای قیمتی استفاده کنید.
• از اندیکاتور حجم تعادلی در بازارهای با نقدینگی کم و نیز در تایم‌فریم‌های کوتاه استفاده نکنید. بنابراین از اندیکاتور حجم تعادلی در تایم‌فریم‌های کمتر از ۱۵ دقیقه به دلیل احتمال دریافت سیگنال‌های نامعتبر از بازار مربوطه استفاده نکنید.
• از اندیکاتور حجم تعادلی می‌توان برای تحلیل قیمت در دارایی‌ها و بازارهای متنوعی استفاده کرد. برای مثال از این اندیکاتور می‌توان در بازار جفت ارزهای فارکس، بازار رمزارزها و بازار سهام استفاده کرد. اما همان‌طور که پیش‌تر نیز تاکید شد از این اندیکاتور نباید در تایم‌فریم‌های کوتاه استفاده کرد. بنابراین تریدرهای مجرب از این اندیکاتور معمولا در تایم‌فریم‌های بالای ۱۵ دقیقه برای ارزیابی روندهای قیمتی در نمودار استفاده می‌کنند.
• سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور حجم تعادلی نمی‌توانند به تنهایی برای باز کردن پوزیشن معاملاتی استفاده شوند. بنابراین برای ورود به معاملات لازم است تا سیگنال‌های دریافتی از این اندیکاتور توسط ابزارهای دیگر موجود در تحلیل تکنیکال تایید شوند.
• استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی همانند دیگر اندیکاتورها متداول نیست. سیگنال‌های دریافتی از این اندیکاتور ممکن است در نگاه اول واضح نباشند. بنابراین برای تعبیر سیگنال‌های مربوطه به مهارت و تجربه بیشتری نیاز است. برای انجام معاملات موفق با استفاده از این اندیکاتور در ابتدا می‌توانید نکات مربوط به نحوه استفاده از این اندیکاتور را در حساب آزمایشی بررسی کنید تا بتوانید پس از کسب مهارت لازم در استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی، وارد معاملات واقعی شوید.

اندیکاتور حجم تعادلی در بازار کریپتو

اندیکاتور حجم تعادلی مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال می‌تواند در بازار کریپتو نیز استفاده شود. در بازار کریپتو ارزهای دیجیتال معامله می‌شوند. در این بازار تریدرها می‌توانند ارزهای دیجیتال را با یکدیگر مبادله کنند. علاوه بر این افراد می‌توانند ارزهای دیجیتال را نسبت به استیبل‌کوین‌ها که قیمتی ثابت دارند در بازار مربوطه ترید کنند.

در این حالت نمودار مربوطه را می‌توان با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال همانند اندیکاتور حجم تعادلی تحلیل کرد. موضوع مهم دیگری که برای ترید ارزهای دیجیتال لازم است به آن توجه شود، لزوم توجه به عوامل تاثیرگذار بر روی نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال است.

برای مثال نحوه توزیع توکن‌ها یا میزان گسترش اکوسیستم توکن مربوطه با ایجاد تغییراتی که در میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه ایجاد می‌کند، باعث ایجاد روندهای قیمتی می‌‌شود که تریدرها می‌توانند از آن‌ها در انجام معاملات خود استفاده کنند.

با توجه به اهمیت شناسایی عوامل تاثیرگذار در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال و نحوه ترید آن‌ها فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که در ادامه لینک برخی از ‌آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اندیکاتور حجم تعادلی را شرح دادیم و توضیحاتی درباره نحوه عملکرد این اندیکاتور بیان کردیم. سپس به این موضوع پرداختیم که اندیکاتور حجم تعادلی چگونه کار می‌کند و نحوه نصب و تنظیم این اندیکاتور را شرح دادیم. سپس تعبیر این اندیکاتور را بیان کردیم.

برای این منظور واگرایی در اندیکاتور، تایید روند و شکست با اندیکاتور حجم تعادلی را شرح دادیم. نحوه ترید فارکس با این اندیکاتور را بیان کردیم. سپس ترید روزانه با اندیکاتور حجم تعادلی را بیان کردیم و در ادامه ترید با اندیکاتور حجم تعادلی و میانگین متحرک را توضیح دادیم.

مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور حجم تعادلی را بیان کردیم. برای این منظور مزایای اندیکاتور حجم تعادلی در ترید و محدودیت‌های این اندیکاتور را به‌طور جداگانه شرح دادیم. توصیه‌هایی برای ترید با اندیکاتور حجم تعادلی بیان کردیم و در پایان نیز درباره اندیکاتور حجم تعادلی در بازار کریپتو توضیحاتی را ارائه کردیم.